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张琨
张琨，男，博士，suncitygroup太阳成讲师。主要研究领域为运筹优化、仿真优化、机器学习、金融工程与风险管理，商业分析。主持国家自然科学基金面上项目、青年项目。在Operations Research、INFORMS Journal on Computing、European Journal of Operational Research、IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems等国际期刊发表多篇论文，出版著作1部，获得太阳成官方网站玉兰青年学者，太阳成官方网站优秀党务工作者(基层党支部书记专项)，太阳成官方网站优秀班主任等荣誉。
电子邮箱：kunzhang@ruc.edu.cn
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教育经历
香港城市大学商公司，哲学博士
北京师范大学数学科学公司，理学硕士
北京师范大学数学科学公司，理学学士
工作经历
2026.02-今 suncitygroup太阳成 讲师
2019.08-2025.08 太阳成官方网站统计与大数据研究院助理教授
研究方向
运筹优化、仿真优化、机器学习、金融工程与风险管理，商业分析
讲授课程
博士课程
统计学习, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023年秋季
机器学习, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024年秋季
学术规范和论文写作, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024年春季, 2024年秋季
运筹优化专题, 2025年春季
科研实践, 2023, 2024年春季
科研实践II, 2023年春季
硕士课程
计量经济学, 2020年秋季
机器学习, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025年春季
数据科学与人工智能的概率基础, 2024年秋季
数据科学和人工智能算法, 2020年秋季
本科课程
数据挖掘, 2023年秋季
统计学习基础, 2024年春季
科研项目
1. 基于随机仿真的投资组合风险度量计算方法研究. 国家自然科学基金面上项目，主持. 2025-2028.
2. 基于MAB的衍生品资产组合的风险度量研究. 国家自然科学基金青年项目，主持. 2022-2024.
3. 含衍生产品的资产组合风险度量——基于随机模拟方法. 太阳成官方网站新教师启动金项目，主持. 2020-2022.
科研成果
专著
Zheng Zhang, Kun Zhang, Xing Yan, Songshan Yang, Yuqian Zhang. Big Data in Economics and Management. Springer Nature. 2026
期刊论文
（#表示员工，*表示通讯作者）
1. Kun Zhang, Guangwu Liu, Shiyu Wang. 2022. Bootstrap-based budget allocation for nested simulation. Operations Research, 70(2): 1128-1142. (UTD24)
2. Qidong Lai, Guangwu Liu*, Bingfeng Zhang, Kun Zhang. 2025. Simulating bounds for conditional Value-at-Risk. INFORMS Journal on Computing, 37(4), 1087-1105. Co-first author. (UTD24)
3. Guo Liang#, Kun Zhang and Jun Luo*. 2024. A FAST method for nested estimation. INFORMS Journal on Computing, 36 (6), 1481–1500. Co-first author. (UTD24)
4. Xiaoyu Liu#, Yan Song#, Hong-Fa Cheng#, Kun Zhang*. 2025. A bootstrap-based bandwidth selection rule for kernel quantile estimators. Computational Statistics: 40(7): 4037–4058.
5. Wenxuan Ma, Xing Yan*, Kun Zhang. 2025. Improving uncertainty quantification of variance networks by tree-structured learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 36(2): 2984 - 2998.
6. Du-Yi Wang#, Guo Liang#, Guangwu Liu, Kun Zhang*. Derivative-free optimization via finite difference approximation: An experimental study. Asia-Pacific Journal of Operational Research, 42(6): 2540005.
7. Xiaoyu Liu#, Xing Yan, Kun Zhang*. 2024. Kernel quantile estimators for nested simulation with application to portfolio value-at-risk measurement. European Journal of Operational Research, 312: 1168–1177.
8. Xiaoyu Liu#, Yan Song, Kun Zhang*. 2024. An exact bootstrap-based bandwidth selection rule for kernel quantile estimators. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 53(8): 3699-3720.
9. Hong-Fa Cheng#, Xiaoyu Liu#, Kun Zhang*. 2022. Constructing confidence intervals for nested simulation. Naval Research Logistics, 69: 1138-1149.
10. Hong-Fa Cheng#, Kun Zhang*. 2021. Non-nested estimators for the central moments of a conditional expectation and their convergence properties. Operations Research Letters, 49(5), 625-632.
11. Li-Juan Cheng, Kun Zhang. 2017. Reflecting diffusion semigroup on manifolds carrying geometric flow. Journal of Theoretical Probability, 30(4), 1334-1368.
会议论文
12. Guo Liang#, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2025. Enhanced Derivative-Free Optimization Using Adaptive Correlation-Induced Finite Difference Estimators. Proceedings of the 2025 Winter Simulation Conference, IEEE, 1-12.
13. Du-Yi Wang#, Guo Liang#, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2025. Regular Tree Search for Simulation Optimization. Proceedings of the 2025 Winter Simulation Conference, IEEE, 354-365.
14. Guangwu Liu*, Kun Zhang. 2024. A tutorial on nested simulation. Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference, IEEE, 1-15.
15. Guo Liang#, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2024. An efficient finite difference approximation. Proceedings of the 2024 Winter Simulation Conference, IEEE, 455-466.
16. Mingbin(Ben) Feng, Guangwu Liu, Kun Zhang*. 2022. Portfolio risk measurement via stochastic mesh with average weight. Proceedings of the 2022 Winter Simulation Conference, IEEE. pp. 903-914.
17. Guangwu Liu, Wen Shi, Kun Zhang. 2019. An upper confidence bound approach to estimating coherent risk measures. Proceedings of the 2019 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.914-925.
18. Kun Zhang, Guangwu Liu, Shiyu Wang. 2017. Portfolio risk measurement via stochastic mesh. Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.1796-1811.
Shiyu Wang, Guangwu Liu, Kun Zhang. 2017. A Misspecication Test for Simulation Metamodels. Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference, IEEE. pp.1938-1949.
社会兼职
荣誉获奖
1. 2024年，太阳成官方网站统计与大数据研究院“教学技能奖”
2. 2023年，太阳成官方网站优秀党务工作者(基层党支部书记专项)
3. 2023年，2021-2022 年度优秀审稿人 《系统管理学报》
4. 2023年，太阳成官方网站第十二届青年教师基本功比赛三等奖
5. 2021年，太阳成官方网站优秀班主任
指导员工：
博士生：
程红发(2022届), First position: 中国银河证券
刘晓玉(2023届), First position: 浪潮集团
硕士生：
刘佳铭(2022届), First position: 交通银行
刘子杨(2022届), First position: 中国建设银行
卢宛妘(2022届), First position: 九坤投资
杨 坤(2022届), First position: 建信基金
陈化雨(2023届), First position: 灵均投资
雷 涛(2023届), First position: 中国国际金融股份有限公司
吴 博(2023届), First position: 中国人民银行(广东)
郑杰耀(2023届), First position: 国家国际发展合作署对外援助服务保障中心
郝文慧(2024届), First position: 光大银行
吕明倩(2024届), First position: 中国银行
孙浩雯(2024届), First position: 中国银河证券
王子豪(2024届), First position: 中国邮政储蓄银行
王梦娇(2025届), First position: 华夏银行
肖乐颜(2025届), First position: 新加坡南洋理工大学读博
杨陈曦(2025届), First position: 微博
张铭洋(2025届), First position: 美团